RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D.

Časové řady v ekonomii - KMA/ČŘEK

2 hod. přednáška, 2 hod. cvičení

1. přednáška: Některé specifické problémy analýzy časových řad. Základní přístupy k analýze časových řad. Předpovědi v časových řadách .
ke stažení: 1. přednáška (.pdf)

2.–6. přednáška: Dekompozice časových řad: Trend v časové řadě, subjektivní metody eliminace trendu. Popis trendu matematickými křivkami: konstantní, lineární, kvadratický, exponenciální, modifikovaný exponenciální, logistický trend,Gompertzova křivka.
ke stažení: 2. přednáška, 3. přednáška, 4. přednáška, 5. přednáška, 6. přednáška (.pdf)

7.–8. přednáška: Metoda klouzavých průměrů - konstrukce klouzavých průměrů vyrovnáváním úseků řady polynomickými křivkami, vyrovnávání počátečních a koncových hodnot řady a předpovědí, volba řádu klouzavých průměrů
ke stažení: 7. přednáška, 8. přednáška (.pdf)

9.–10. přednáška: Exponenciální vyrovnávání – jednoduché, dvojité a trojité
ke stažení: 9. přednáška, 10. přednáška (.pdf)

11. přednáška: Sezónní složka v časové řadě
ke stažení: 11. přednáška (.pdf)

12. přednáška: Testy náhodnosti - test založený na znaménkách diferencí, test založený na bodech zvratu, test založený na Kendallově koeficientu, test založený na Spearmanově koeficientu, mediánový test.
ke stažení: 12. přednáška (.pdf)

13.–14. přednáška: Boxova-Jenkinsova metodologie - základní pojmy a aparát (autokorelační vlastnosti časových řad). Lineární proces. Proces klouzavých součtů (MA(q)). Autoregresní proces (AR(p)). Smíšený proces (ARMA(p,q)).



zpět na osobní stránku